Matriz de correlación
¿Y si quieres evaluar la relación entre varias series temporales? La herramienta más común es una matriz de correlación, que es una tabla que muestra los coeficientes de correlación entre pares de variables. Existen varios tipos de correlaciones, pero las más usadas son:
- Correlación de Pearson: mide la relación lineal entre 2 variables
- Correlación de rangos de Spearman: mide la dependencia estadística entre el ordenamiento (ranking) de 2 variables (no necesariamente lineal)
Esta última se usa cuando no se asume nada sobre la distribución de los datos. Todo esto se hace en R con la función cor(). Puedes usar el argumento method para seleccionar el tipo de correlación deseado. "pearson" es el método por defecto, pero también puedes especificar "spearman".
En este ejercicio, calcularás la matriz de correlación de los datos del conjunto my_data, que contiene los rendimientos de 5 acciones: ExxonMobile, Citigroup, Microsoft, Dow Chemical y Yahoo.
Este ejercicio forma parte del curso
Visualización de series temporales en R
Instrucciones del ejercicio
- Calcula la matriz de correlación entre las 5 series temporales de rendimientos usando el método de Pearson
- Calcula la matriz de correlación entre las 5 series temporales de rendimientos usando el método de Spearman
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Create correlation matrix using Pearson method
# Create correlation matrix using Spearman method