Representar una serie temporal univariante
El primer paso al analizar cualquier serie temporal es comprobar si tiene las propiedades matemáticas adecuadas para aplicar el marco estadístico estándar. Si no es así, primero debes transformar la serie temporal.
En finanzas, las series de precios suelen transformarse en datos diferenciados, creando una serie de rentabilidades. En R, la función ROC() (siglas de "Rate of Change") del paquete TTR realiza automáticamente esta transformación a una serie de precios o volumen x:
ROC(x)
En este ejercicio, compararás las representaciones de los precios diarios de Apple y de las rentabilidades diarias de Apple usando los datos bursátiles contenidos en data, que están disponibles en tu espacio de trabajo.
Este ejercicio forma parte del curso
Visualización de series temporales en R
Instrucciones del ejercicio
- Representa
datay ponle el título "Apple stock price" - Aplica
ROC()adatapara crear una serie temporalrtncon las rentabilidades diarias de Apple - Representa
datayrtn, en ese orden, como dos gráficos nuevos en una ventana gráfica de 1x2
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Plot Apple's stock price
# Create a time series called rtn
# Plot Apple daily price and daily returns