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Estimar el modelo de ruido blanco

Para una serie temporal y podemos ajustar el modelo de ruido blanco (WN) con la función arima(..., order = c(0, 0, 0)). Recuerda que el modelo WN es un modelo ARIMA(0,0,0). Al aplicar la función arima() se obtiene información o resultados sobre el modelo estimado. Para el modelo WN, esto incluye la media estimada, etiquetada como intercept, y la varianza estimada, etiquetada como sigma^2.

En este ejercicio, explorarás las características del modelo WN. ¿Cuál es la media estimada? Compárala con la media muestral usando la función mean(). ¿Cuál es la varianza estimada? Compárala con la varianza muestral usando la función var().

La serie temporal y ya está cargada y se muestra en la figura adjunta.

Este ejercicio forma parte del curso

Análisis de series temporales en R

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Instrucciones del ejercicio

  • Usa arima() para estimar el modelo WN para y. Asegúrate de incluir el argumento order = c(0, 0, 0) después de especificar tus datos.
  • Calcula la media y la varianza de y usando mean() y var(), respectivamente. Compara los resultados con la salida de tu comando arima().

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.

# Fit the WN model to y using the arima command


# Calculate the sample mean and sample variance of y


Editar y ejecutar código