Estimar el modelo de ruido blanco
Para una serie temporal y podemos ajustar el modelo de ruido blanco (WN) con la función arima(..., order = c(0, 0, 0)). Recuerda que el modelo WN es un modelo ARIMA(0,0,0). Al aplicar la función arima() se obtiene información o resultados sobre el modelo estimado. Para el modelo WN, esto incluye la media estimada, etiquetada como intercept, y la varianza estimada, etiquetada como sigma^2.
En este ejercicio, explorarás las características del modelo WN. ¿Cuál es la media estimada? Compárala con la media muestral usando la función mean(). ¿Cuál es la varianza estimada? Compárala con la varianza muestral usando la función var().
La serie temporal y ya está cargada y se muestra en la figura adjunta.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de series temporales en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa
arima()para estimar el modelo WN paray. Asegúrate de incluir el argumentoorder = c(0, 0, 0)después de especificar tus datos. - Calcula la media y la varianza de
yusandomean()yvar(), respectivamente. Compara los resultados con la salida de tu comandoarima().
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Fit the WN model to y using the arima command
# Calculate the sample mean and sample variance of y