Estimar la función de autocorrelación (ACF) para una autorregresión
¿Y si necesitas estimar la función de autocorrelación a partir de tus datos? Para ello, usarás el comando acf(), que estima la autocorrelación examinando retardos (lags) en tus datos. De forma predeterminada, este comando genera una gráfica de la relación entre la observación actual y los retardos hacia atrás.
En este ejercicio, usarás el comando acf() para estimar la función de autocorrelación de tres nuevas series AR simuladas (x, y y z). Estos objetos tienen parámetros de pendiente 0.5, 0.9 y -0.75, respectivamente, y se muestran en la figura adjunta.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de series temporales en R
Instrucciones del ejercicio
- Usa tres llamadas a
acf()para calcular la ACF dex,yyz, respectivamente.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z