El modelo de ruido blanco (WN) es un modelo básico de series temporales. Además, sirve como base para modelos más elaborados que veremos. Nos centraremos en la forma más simple de WN: datos independientes e idénticamente distribuidos.

La función arima.sim() se puede usar para simular datos de diversos modelos de series temporales. ARIMA es la abreviatura de la clase de modelos autoregressive integrated moving average que trataremos a lo largo del curso.

Un modelo ARIMA(p, d, q) tiene tres partes: el orden autorregresivo p, el orden de integración (o diferenciación) d y el orden de media móvil q. Detallaremos cada una de estas partes en breve, pero de momento conviene notar que el modelo ARIMA(0, 0, 0), es decir, con todos estos componentes a cero, es simplemente el modelo WN.

En este ejercicio, practicarás la simulación de un modelo básico de WN.

El modelo de paseo aleatorio (RW)

Create Your Free Account