Pesos óptimos
Este ejercicio continúa con los anteriores analizando la salida de opt y opt_rebal. Extraer y visualizar los pesos óptimos es una parte importante de la optimización. Puedes extraerlos con extractWeights() y representarlos con chart.Weights(). Esto es especialmente útil en backtests para entender cómo evolucionan los pesos a lo largo del tiempo. Así podremos responder preguntas sobre cómo cambian las asignaciones con el tiempo.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de carteras intermedio en R
Instrucciones del ejercicio
- Extrae los pesos óptimos para la optimización de un único periodo.
- Representa los pesos para la optimización de un único periodo.
- Extrae los pesos óptimos para el backtest de la optimización.
- Representa los pesos para el backtest de la optimización.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Extract the optimal weights for the single period optimization
# Chart the weights for the single period optimization
# Extract the optimal weights for the optimization backtest
# Chart the weights for the optimization backtest