Define el problema de optimización de la cartera

Definimos el problema de optimización para minimizar la desviación estándar de la cartera sujeto a restricciones de inversión total y solo posiciones largas. En este ejercicio, configuraremos la especificación de la cartera según el problema definido. Los ejercicios siguientes de este capítulo se basarán en esta especificación inicial.

Este ejercicio forma parte del curso

Análisis de carteras intermedio en R

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Instrucciones del ejercicio

Crea un objeto de especificación de cartera usando los activos del conjunto de datos asset_returns y llama port_spec al objeto de especificación.
Añade una restricción de inversión total de forma que los pesos sumen 1 al objeto port_spec.
Añade una restricción de solo posiciones largas de forma que el peso de un activo esté entre 0 y 1 al objeto port_spec.
Añade un objetivo para minimizar la desviación estándar de la cartera al objeto port_spec.
Imprime el objeto de especificación de la cartera.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.


# Create the portfolio specification


# Add a full investment constraint such that the weights sum to 1


# Add a long only constraint such that the weight of an asset is between 0 and 1


# Add an objective to minimize portfolio standard deviation


# Print the portfolio specification

Editar y ejecutar código