Función objetivo personalizada
Una característica clave de PortfolioAnalytics es que el nombre de un objetivo es una función válida de R. El paquete está diseñado para ser flexible y modular, y las funciones objetivo personalizadas son un gran ejemplo de ello. Debes seguir algunas pautas al definir una función de momentos personalizada:
- La función objetivo debe devolver un único valor para que el optimizador lo minimice o maximice.
- Se recomienda encarecidamente usar
Rpara los rendimientos de los activos yweightspara los pesos de la cartera.
Estos nombres de argumentos se detectan automáticamente y se gestionan de forma eficiente. Cualquier otro argumento de la función objetivo se puede pasar como una lista con nombre a arguments en la función add.objective().
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de carteras intermedio en R
Instrucciones del ejercicio
- Define una función objetivo personalizada para calcular la desviación estándar anualizada de la cartera.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Custom annualized portfolio standard deviation
pasd <- function(___, ___, sigma, scale = 12){
sqrt(as.numeric(t(___) %*% ___ %*% ___)) * sqrt(scale)
}