Analiza los resultados y compáralos con el benchmark
En los ejercicios anteriores del capítulo, creamos un benchmark de pesos iguales r_benchmark y ejecutamos las siguientes optimizaciones:
- Minimizar la desviación estándar de la cartera con estimaciones muestrales (rentabilidades guardadas en
returns_base). - Minimizar la desviación estándar de la cartera con porcentaje de contribución al riesgo usando estimaciones muestrales (rentabilidades guardadas en
returns_rb). - Minimizar la desviación estándar de la cartera con porcentaje de contribución al riesgo usando estimaciones robustas (rentabilidades guardadas en
returns_rb_robust).
Ahora queremos analizar el rendimiento de los backtests de las optimizaciones y compararlo con el benchmark.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de carteras intermedio en R
Instrucciones del ejercicio
- Combina las rentabilidades del benchmark y de las optimizaciones en un único objeto
xts. - Calcula y muestra las rentabilidades anualizadas.
- Grafica el rendimiento acumulado y los drawdowns.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)