Optimización con función de momentos personalizada
Ahora queremos ejecutar la optimización usando nuestra función de momentos personalizada. Recuerda que los momentos de la cartera se establecen en optimize.portfolio() cuando se evalúa la función de momentos. Usamos la función de momentos personalizada pasando su nombre en el argumento momentFUN de optimize.portfolio(). Observa cómo podemos usar PortfolioAnalytics para ejecutar fácilmente optimizaciones con distintos métodos de estimación de momentos, lo que nos permitirá evaluar diferentes técnicas para estimar momentos y afinar esas estimaciones analizando los resultados de la optimización.
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de carteras intermedio en R
Instrucciones del ejercicio
Ya se han creado un objeto de especificación de cartera, port_spec, y una función de momentos personalizada, moments_robust(), para usar en este ejercicio.
- Ejecuta la optimización con las estimaciones de momentos personalizadas. Asigna el resultado a una variable llamada
opt_custom. - Imprime la salida de
opt_custom. - Ejecuta la optimización con estimaciones muestrales de momentos. Asigna el resultado a una variable llamada
opt_sample. - Imprime la salida de
opt_sample.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Run the optimization with custom moment estimates
opt_custom <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp, momentFUN = ___)
# Print the results of the optimization with custom moment estimates
# Run the optimization with sample moment estimates
opt_sample <- optimize.portfolio(R = ___, portfolio = ___, optimize_method = "random", rp = rp)
# Print the results of the optimization with sample moment estimates