Backtest con rebalanceo periódico

Ahora ejecutaremos el backtest usando la especificación de cartera creada en el ejercicio anterior, con rebalanceo trimestral, para evaluar el rendimiento fuera de muestra. Los otros parámetros del backtest que tenemos que fijar son el periodo de entrenamiento y la ventana móvil. El periodo de entrenamiento indica cuántos puntos de datos se usan para la optimización inicial. La ventana móvil establece el número de periodos que se utilizarán en la ventana. Este problema se puede resolver con un solver de programación cuadrática, así que usaremos "ROI" como método de optimización.

Este ejercicio forma parte del curso

Análisis de carteras intermedio en R

Ver curso

Instrucciones del ejercicio

Ejecuta la optimización con rebalanceo trimestral. Establece el periodo de entrenamiento y la ventana móvil para usar 5 años de datos. Asigna los resultados a una variable llamada opt_rebal_base.
Imprime los resultados de la optimización.
Grafica los pesos.
Calcula los rendimientos de la cartera usando Return.portfolio. Asigna los rendimientos a una variable llamada returns_base.

Ejercicio interactivo práctico

Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.


# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___, 
                                                 portfolio = ___, 
                                                 optimize_method = "ROI", 
                                                 rebalance_on = ___, 
                                                 training_period = ___,
                                                 rolling_window = ___)

# Print the results


# Chart the weights


# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"

Editar y ejecutar código