En este capítulo harás un breve repaso de la teoría moderna de carteras y conocerás el paquete PortfolioAnalytics resolviendo un par de problemas de optimización de carteras.

¡Bienvenido al curso!

Carga el paquete PortfolioAnalytics

Resuelve un problema sencillo de optimización de carteras

Visualiza los resultados

Objetivo de la teoría moderna de carteras

Definir el riesgo

Retos de la optimización de carteras

Utilidad cuadrática

Maximizar la función de utilidad cuadrática

Introducción a PortfolioAnalytics

Objetivos clave de diseño

Introducción y teoría de carteras

Este capítulo se centra en una descripción detallada del flujo de trabajo recomendado para resolver problemas de optimización de carteras con PortfolioAnalytics. Aprenderás a crear una especificación de cartera, añadir restricciones y objetivos, ejecutar la optimización y analizar los resultados de la salida de la optimización.

Especificación de la cartera, restricciones y objetivos

Crea una especificación de cartera

Añadir restricciones

Añadir objetivos

Ejecutar optimizaciones

Optimización de un solo período

Optimización con reequilibrio periódico

Solucionadores globales

Analizar los resultados de la optimización

Valores de las medidas objetivo

Pesos óptimos

Flujo de trabajo de optimización de carteras

En este capítulo, aprenderás sobre la estimación de momentos, las características de la distribución de los rendimientos de los activos y funciones objetivo personalizadas.

Introducción a los momentos

Estimaciones muestrales de momentos

Estimaciones avanzadas de momentos

Método para estimar momentos

Funciones personalizadas de momentos

Define una función de momentos personalizada

Optimización con función de momentos personalizada

Funciones objetivo

Función objetivo personalizada

Optimización con una función objetivo personalizada

Funciones objetivo y estimación de momentos

En el capítulo final del curso, resolverás un problema de optimización de carteras que imita un ejemplo real de construcción de una cartera de estrategias de hedge funds con diferentes definiciones de estilo.

Aplicación

Calcular rentabilidades de referencia

Define el problema de optimización de la cartera

Benchmark

Backtest de la optimización

Backtest con rebalanceo periódico

Refinar restricciones y objetivos

¿Llevan las estimaciones mejoradas a un mejor rendimiento?

Analiza los resultados y compáralos con el benchmark

¡Enhorabuena!

Portfolio specifications object I

Portfolio specifications object II

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Este curso amplía los conceptos fundamentales de Introducción al análisis de carteras en R y profundiza en conceptos avanzados del proceso de optimización de carteras. Para un analista o gestor de carteras es clave comprender todas las dimensiones del problema de optimización para tomar decisiones informadas. En este curso, aprenderás un enfoque cuantitativo para aplicar los principios de la teoría moderna de carteras: especificar una cartera, definir restricciones y objetivos, resolver el problema y analizar los resultados. Utilizaremos el paquete de R PortfolioAnalytics para resolver problemas de optimización de carteras con restricciones y objetivos complejos que reflejan situaciones reales.

Introduction to Portfolio Analysis in R

Aprende a aplicar la teoría moderna de carteras para definir, resolver y analizar portafolios.

Análisis de carteras intermedio en R

Mejora tus habilidades financieras para realizar pruebas retrospectivas, analizar y optimizar portafolios financieros.

Fundamentos de Finanzas en R

Analista cuantitativo  en R

Método para estimar momentos

Análisis de carteras intermedio en R

ejercicio interactivo práctico