Calcular rentabilidades de referencia
En este ejercicio, crearemos un benchmark para evaluar el rendimiento de los modelos de optimización en los ejercicios posteriores. Un benchmark de igual ponderación es un esquema sencillo para construir la cartera de referencia. La idea detrás del enfoque de igual ponderación es que no se favorece a ningún activo en particular. Lo preparamos para responder a la pregunta: "¿Puede la optimización superar un esquema simple de ponderación para construir una cartera?"
Este ejercicio forma parte del curso
Análisis de carteras intermedio en R
Instrucciones del ejercicio
- Carga el paquete
PortfolioAnalytics. - Carga el conjunto de datos edhec.
- Asigna el conjunto de datos edhec a una variable llamada
asset_returns. - Crea un vector de pesos iguales asignado a una variable llamada
equal_weights. - Calcula un benchmark de igual ponderación, reajustado trimestralmente, de
asset_returns. - Traza las rentabilidades del benchmark.
Ejercicio interactivo práctico
Prueba este ejercicio y completa el código de muestra.
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns