In dieser Übung arbeitest du weiter mit dem DataFrame house_price_size, der für dich geladen wurde. Zur Erinnerung: house_price_size enthält zwei Spalten namens price und size, die in dieser Reihenfolge den Preis bzw. die Größe von Häusern darstellen.

Nachdem du den DataFrame house_price_size untersucht hast, vermutest du, dass es sich um eine multivariate Normalverteilung handelt, da price und size jeweils einer Normalverteilung zu folgen scheinen. Auf Basis der Kovarianzmatrix, die du in der vorherigen Übung berechnet hast, kannst du jetzt Stichproben aus einer multivariaten Normalverteilung mit definierter Kovarianzstruktur ziehen!

Für das Ziehen von Stichproben aus einer multivariaten Normalverteilung mit definierter Kovarianz benötigst du folgende Informationen:

price hat einen Mittelwert von 20 und size hat einen Mittelwert von 500
price hat eine Varianz von 19 und size hat eine Varianz von 50.000
Die Kovarianz von price und size beträgt 950
Du ziehst 5.000 Stichproben

Die folgenden Importe wurden für dich ausgeführt: seaborn als sns, pandas als pd, numpy als np, matplotlib.pyplot als plt und scipy.stats als st.

Schritte von Monte-Carlo-Simulationen

Monte-Carlo-Simulationen in Python

Interaktive Übung