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Aufeinanderfolgende Portfolio-Renditen plotten

Regression zur Mitte ist auch beim Investieren ein wichtiges Konzept. Hier schaust du dir die Jahresrenditen von Investitionen in Unternehmen des Standard and Poor 500 Index (S&P 500) in den Jahren 2018 und 2019 an.

Der Datensatz sp500_yearly_returns enthält drei Spalten:

variable meaning
symbol Börsentickersymbol, das das Unternehmen eindeutig identifiziert.
return_2018 Ein Maß für die Investment-Performance im Jahr 2018.
return_2019 Ein Maß für die Investment-Performance im Jahr 2019.

Eine positive Zahl bei der Rendite bedeutet, dass die Anlage an Wert gewonnen hat; eine negative Zahl bedeutet einen Wertverlust.

Wie bei den Home Runs im Baseball könnte eine naive Vorhersage sein, dass die Investment-Performance von Jahr zu Jahr gleich bleibt und auf der Linie „y gleich x“ liegt.

sp500_yearly_returns ist verfügbar und ggplot2 ist geladen.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Einführung in Regression mit R

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Anleitung zur Übung

  • Zeichne mit sp500_yearly_returns ein Streudiagramm von return_2019 gegenüber return_2018.
  • Füge eine „A-B-Linie“, in der Farbe "green", mit der Größe 1 hinzu.
  • Füge eine geglättete Trendlinie mit der Methode der linearen Regression hinzu, ohne Standardfehler-Band.
  • Fixiere die Koordinaten, sodass Abstände auf der x- und y-Achse gleich erscheinen.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Using sp500_yearly_returns, plot return_2019 vs. return_2018
___ +
  # Make it a scatter plot
  ___ +
  # Add a line at y = x, colored green, size 1
  ___ +
  # Add a linear regression trend line, no std. error ribbon
  ___ +
  # Fix the coordinate ratio
  ___
Code bearbeiten und ausführen