Jsou ceny akcií náhodnou procházkou?

Většina cen akcií se řídí náhodnou procházkou (případně s driftem). Podíváš se na časovou řadu cen akcií Amazonu, která je předem načtena v DataFrame AMZN, a spustíš „Augmented Dickey-Fuller test" z knihovny statsmodels, abys ukázal/a, že se skutečně jedná o náhodnou procházku.

U ADF testu je „nulová hypotéza" (hypotéza, kterou buď zamítáme, nebo nezamítáme) ta, že řada sleduje náhodnou procházku. Nízká p-hodnota (například méně než 5 %) tedy znamená, že můžeme nulovou hypotézu o náhodné procházce zamítnout.

Toto cvičení je součástí kurzu

Analýza časových řad v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Importuj modul adfuller ze statsmodels.
Spusť Augmented Dickey-Fuller test na řadě závěrečných cen akcií, což je sloupec 'Adj Close' v DataFrame AMZN.
Vypiš celý výstup, který obsahuje testovou statistiku, p-hodnoty a kritické hodnoty pro testy na hladinách 1 %, 10 % a 5 %.
Vypiš samotnou p-hodnotu testu (results[0] je testová statistika a results[1] je p-hodnota).

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Run the ADF test on the price series and print out the results
results = adfuller(___)
print(results)

# Just print out the p-value
print('The p-value of the test on prices is: ' + str(results[___]))

Upravit a spustit kód