or
Toto cvičení je součástí kurzu
V této kapitole se seznámíš s pojmy korelace a autokorelace v kontextu časových řad. Korelace popisuje vztah mezi dvěma časovými řadami, zatímco autokorelace zachycuje vztah časové řady k jejím vlastním minulým hodnotám.
V této kapitole se naučíš pracovat s jednoduchými modely časových řad – konkrétně s bílým šumem a náhodnou procházkou.
Aktuální cvičení
V této kapitole se seznámíš s autoregresními modely, zkráceně AR modely. Tyto modely využívají minulé hodnoty řady k předpovědi aktuální hodnoty.
V této kapitole se naučíš pracovat s dalším typem modelu – modelem klouzavého průměru, zkráceně MA. Uvidíš také, jak kombinovat AR a MA modely do výkonného modelu ARMA.
V závěrečné kapitole se naučíš společně modelovat dvě časové řady pomocí kointegračních modelů. Kurz zakončíš případovou studií, ve které se podíváš na časovou řadu teplotních dat z New Yorku.