Pes na vodítku? (část 2)
Abys ověřil/a, že ceny topného oleje a zemního plynu jsou kointegrovány, nejprve aplikuj Dickeyho-Fullerův test samostatně na každou řadu a ukáž, že jde o náhodné procházky. Pak test aplikuj na jejich rozdíl – ten by měl hypotézu náhodné procházky silně zamítnout. Ceny topného oleje a zemního plynu jsou předem načteny v DataFramech HO a NG.
Toto cvičení je součástí kurzu
Analýza časových řad v Pythonu
Pokyny k cvičení
- Proveď test adfuller samostatně pro
HOaNGa ulož výsledky (výsledky jsou seznam)- Argument funkce adfuller musí být Series, takže nezapomeň uvést sloupec
'Close' - Vypiš pouze p-hodnotu (položka [1] v seznamu)
- Argument funkce adfuller musí být Series, takže nezapomeň uvést sloupec
- Totéž proveď pro spread – opět převeď jednotky
HOa použij sloupec'Close'každého DataFramu
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller
# Compute the ADF for HO and NG
result_HO = adfuller(____)
print("The p-value for the ADF test on HO is ", result_HO[1])
result_NG = ___(NG['Close'])
print("The p-value for the ADF test on NG is ", result_NG[1])
# Compute the ADF of the spread
result_spread = adfuller(7.25 * ___ - ___)
print("The p-value for the ADF test on the spread is ", result_spread[1])