A co výnosy akcií?

V předchozím cvičení jsi ukázal/a, že ceny akcií Amazonu obsažené v DataFrame AMZN sledují náhodnou procházku. V tomto cvičení uděláš totéž pro výnosy Amazonu (procentuální změna cen) a ukážeš, že výnosy náhodnou procházku nesledují.

Toto cvičení je součástí kurzu

Analýza časových řad v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Importuj modul adfuller ze statsmodels.
Vytvoř nový DataFrame výnosů AMZN tak, že vypočítáš procentuální změnu cen pomocí metody .pct_change().
Odstraň hodnotu NaN v prvním řádku výnosů pomocí metody .dropna() aplikované na DataFrame.
Spusť rozšířený Dickey-Fullerův test na sloupci 'Adj Close' z AMZN_ret a vypiš p-hodnotu uloženou v results[1].

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Import the adfuller module from statsmodels
from statsmodels.tsa.stattools import adfuller

# Create a DataFrame of AMZN returns
AMZN_ret = ___

# Eliminate the NaN in the first row of returns
AMZN_ret = ___

# Run the ADF test on the return series and print out the p-value
results = adfuller(___)
print('The p-value of the test on returns is: ' + str(results[___]))

Upravit a spustit kód