Korelace akcií a dluhopisů

Investory často zajímá korelace mezi výnosy dvou různých aktiv – ať už z důvodu alokace portfolia, nebo zajištění rizika. V tomto cvičení se pokusíš odpovědět na otázku, zda jsou akcie s dluhopisy korelovány pozitivně, nebo negativně. K vizualizaci závislosti mezi oběma proměnnými se skvěle hodí bodové grafy.

Měj na paměti, že korelace bys měl/a počítat z procentuálních změn, ne z absolutních hodnot.

Ceny akcií a výnosy desetiletých dluhopisů jsou uloženy v DataFrame stocks_and_bonds ve sloupcích SP500 a US10Y.

Moduly pandas a pro vizualizaci jsou už naimportované. Po zbytek kurzu je pandas importován jako pd a matplotlib.pyplot jako plt.

Toto cvičení je součástí kurzu

Analýza časových řad v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vypočítej procentuální změny v DataFrame stocks_and_bonds pomocí metody .pct_change() a nový DataFrame pojmenuj returns.
Vypočítej korelaci mezi sloupci SP500 a US10Y v DataFrame returns pomocí metody .corr() pro Series, která má syntaxi series1.corr(series2).
Zobraz bodový graf procentuálních změn výnosů akcií a dluhopisů.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Compute percent change using pct_change()
returns = stocks_and_bonds.___

# Compute correlation using corr()
correlation = ___
print("Correlation of stocks and interest rates: ", correlation)

# Make scatter plot
plt.___
plt.show()

Upravit a spustit kód