Generování náhodné procházky

Zatímco výnosy akcií se často modelují jako bílý šum, ceny akcií velmi úzce kopírují náhodnou procházku. Jinými slovy, dnešní cena se rovná včerejší ceně plus nějaký náhodný šum.

Budeš simulovat vývoj ceny akcie v čase – s počáteční cenou 100, přičemž každý den cena náhodně vzroste nebo klesne. Potom tuto simulovanou cenu vykreslíš do grafu. Pokud klikneš na tlačítko "Run Code" vícekrát, uvidíš pokaždé jiné možné realizace.

Toto cvičení je součástí kurzu

Analýza časových řad v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Vygeneruj 500 náhodných kroků z normálního rozdělení s průměrem 0 a směrodatnou odchylkou 1 pomocí np.random.normal(), kde argument pro průměr je loc a argument pro směrodatnou odchylku je scale.
Simuluj ceny akcií P:
- Kumuluj náhodné kroky steps pomocí metody .cumsum() z knihovny numpy
- Přičti 100 k P, aby počáteční cena akcie byla 100.
Vykresli simulovanou náhodnou procházku do grafu

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Generate 500 random steps with mean=0 and standard deviation=1
steps = np.random.normal(loc=___, scale=___, size=___)

# Set first element to 0 so that the first price will be the starting stock price
steps[0]=0

# Simulate stock prices, P with a starting price of 100
P = ___ + np.cumsum(___)

# Plot the simulated stock prices
plt.plot(___)
plt.title("Simulated Random Walk")
plt.show()

Upravit a spustit kód