Spojování časových řad s různými daty

Akciové a dluhopisové trhy v USA mají různé dny volna. Například dluhopisový trh je zavřený na Columbus Day (kolem 12. října) a na Den veteránů (kolem 11. listopadu), zatímco akciový trh je v tyto dny otevřený. Jeden ze způsobů, jak zjistit, kdy je akciový trh otevřený a dluhopisový zavřený, je převést oba indexy dat na množiny a zjistit jejich rozdíl.

Metoda .join() z knihovny pandas je praktický nástroj pro sloučení DataFrame akcií a dluhopisů podle dat, kdy jsou oba trhy otevřené.

Ceny akcií a výnosy 10letých amerických státních dluhopisů stažené z FRED jsou předem načteny v DataFramech stocks a bonds.

Toto cvičení je součástí kurzu

Analýza časových řad v Pythonu

Zobrazit kurz

Pokyny k cvičení

Převeď data v stocks.index a bonds.index na množiny.
Odečti množinu dluhopisů od množiny akcií, abys získal/a data, kdy má akciový trh data, ale dluhopisový trh nikoliv.
Spoj oba DataFrame do nového DataFrame stocks_and_bonds pomocí metody .join(), která má syntaxi df1.join(df2).
- Pro získání průniku dat použij argument how='inner'.

Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi

Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.

# Import pandas
import pandas as pd

# Convert the stock index and bond index into sets
set_stock_dates = set(stocks.index)
set_bond_dates = set(___)

# Take the difference between the sets and print
print(set_stock_dates - ___)

# Merge stocks and bonds DataFrames using join()
stocks_and_bonds = ___

Upravit a spustit kód