1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Machine Learning for Finance in Python
Connected

Cvičení

Vykreslení efektivní hranice

Teď si konečně můžeme zobrazit výsledky MPT portfolií v podobě grafu „efektivní hranice". Jde o graf volatility vs. výnosů, který nám pomáhá vizualizovat možnosti poměru rizika a výnosu pro různá portfolia. Nejlepší možnosti (nejvyšší výnos při dané míře rizika) leží na horní levé hranici bodů – to je právě efektivní hranice.

Pro vytvoření tohoto grafu použijeme nejnovější datum ze slovníku covariances, který jsme sestavili v předchozích cvičeních. Datumy jsou klíče tohoto slovníku, takže je seřadíme pomocí sorted() a .keys() a poslednímu záznamu přistoupíme přes indexování v Pythonu ([-1]). Nakonec použijeme matplotlib k vykreslení rozptylu variance vs. výnosů a zobrazíme efektivní hranici pro nejnovější datum v datech.

Pokyny

100 XP
  • Získej nejnovější datum ze slovníku covariances – pamatuj, že datumy jsou klíče.
  • Vykresli volatilitu vs. výnosy (portfolio_returns) pro nejnovější datum jako bodový graf a nastav hodnotu průhlednosti alpha na 0.1.