Vykreslení efektivní hranice
Teď si konečně můžeme zobrazit výsledky MPT portfolií v podobě grafu „efektivní hranice". Jde o graf volatility vs. výnosů, který nám pomáhá vizualizovat možnosti poměru rizika a výnosu pro různá portfolia. Nejlepší možnosti (nejvyšší výnos při dané míře rizika) leží na horní levé hranici bodů – to je právě efektivní hranice.
Pro vytvoření tohoto grafu použijeme nejnovější datum ze slovníku covariances, který jsme sestavili v předchozích cvičeních. Datumy jsou klíče tohoto slovníku, takže je seřadíme pomocí sorted() a .keys() a poslednímu záznamu přistoupíme přes indexování v Pythonu ([-1]). Nakonec použijeme matplotlib k vykreslení rozptylu variance vs. výnosů a zobrazíme efektivní hranici pro nejnovější datum v datech.
Toto cvičení je součástí kurzu
Machine Learning for Finance in Python
Pokyny k cvičení
- Získej nejnovější datum ze slovníku
covariances– pamatuj, že datumy jsou klíče. - Vykresli volatilitu vs. výnosy (
portfolio_returns) pro nejnovější datum jako bodový graf a nastav hodnotu průhlednostialphana0.1.
Interaktivní cvičení na vyzkoušení si v praxi
Vyzkoušejte si toto cvičení dokončením tohoto ukázkového kódu.
# Get latest date of available data
date = sorted(covariances.____)[____]
# Plot efficient frontier
# warning: this can take at least 10s for the plot to execute...
plt.scatter(x=portfolio_volatility[date], y=____, alpha=____)
plt.xlabel('Volatility')
plt.ylabel('Returns')
plt.show()