1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Machine Learning for Finance in Python
Connected

Cvičení

Vykreslení efektivní hranice s nejlepším Sharpe ratio

Teď si efektivní hranici vykreslíme znovu, tentokrát ale přidáme značku pro portfolio s nejlepším Sharpe indexem. Vizualizace dat je vždy dobrý nápad — lépe tak pochopíš, co za nimi stojí.

Připomeňme si, že efektivní hranice se zobrazuje jako scatter plot s volatilitou portfolia na ose x a výnosy portfolia na ose y. Nejnovější datum v datech získáme z covariances.keys(), i když by šlo použít i kterýkoli ze slovníků portfolio_returns apod. Pak načteme volatility a výnosy pro toto nejnovější datum z portfolio_volatility a portfolio_returns. Nakonec zjistíme index portfolia s nejlepším Sharpe indexem z max_sharpe_idxs[date] a vše vykreslíme pomocí plt.scatter().

Pokyny

100 XP
  • Nastav cur_volatility na volatility portfolií pro nejnovější date.
  • Sestav graf „efektivní hranice" tak, že na osu x dosadíš volatilitu a na osu y výnosy.
  • Z max_sharpe_idxs získej index nejlepšího portfolia pro nejnovější date.