1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Machine Learning for Finance in Python
Connected

Cvičení

Vytvoření příznaků dne v týdnu

Z datetime příznaků můžeme získat další informace pro naše nelineární modely. Většina finančních dat obsahuje datum a čas, které v sobě skrývají spoustu informací – rok, měsíc, den a někdy i hodinu, minutu nebo sekundu. Navíc z nich lze vyčíst den v týdnu, čtvrtletí roku nebo čas uplynulý od nějaké události (například od zveřejnění výsledků hospodaření).

V tomto cvičení se zaměříme pouze na den v týdnu, protože náš dataset nepokrývá příliš dlouhé časové období. Vlastnost dayofweek z datetime indexu pandas nám den v týdnu snadno poskytne. Poté ho zakódujeme pomocí funkce get_dummies() z pandas. Ta vytvoří pro každý den v týdnu samostatný sloupec s binárními hodnotami (0 nebo 1). První sloupec vypustíme, protože ho lze odvodit z ostatních.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí vlastnosti dayofweek indexu lng_df získej dny v týdnu.
  • Na proměnnou s dny v týdnu aplikuj funkci get_dummies s prefixem 'weekday'.
  • Nastav index proměnné days_of_week tak, aby byl stejný jako index lng_df – tím umožníš jejich spojení.
  • Spoj DataFramy lng_df a days_of_week do jednoho DataFramu pomocí funkce concat.