1. 学ぶ
    2. /
  2. コース
    3. /
  3. Machine Learning for Finance in Python
Connected

演習

Spoj DataFramy akcií a vypočítej výnosy

Prvním krokem k výpočtu portfolií podle moderní teorie portfolia (MPT) je získat denní a měsíční výnosy. Nakonec budeme hledat nejlepší portfolia pro každý měsíc na základě Sharpeho poměru. Nejjednodušší způsob, jak to udělat, je vložit všechny ceny akcií do jednoho DataFramu a pak je převzorkovat na denní a měsíční časové rámce. Denní cenové změny potřebujeme k výpočtu volatility, kterou budeme používat jako míru rizika.

指示

100 XP
  • Spoj lng_df, spy_df a smlv_df pomocí pd.concat() do DataFramu full_df.
  • Převzorkuj full_df na frekvenci Business Month Start ('BMS').
  • Získej denní procentuální změnu full_df pomocí .pct_change().