1. Učit se
    2. /
  2. Kurzy
    3. /
  3. Úvod do regrese v R
Connected

cvičení

Vykreslení po sobě jdoucích výnosů portfolia

Regrese k průměru je důležitý koncept také v oblasti investování. Podíváme se na roční výnosy z investic do společností zahrnutých v indexu Standard and Poor 500 (S&P 500) za roky 2018 a 2019.

Dataset sp500_yearly_returns obsahuje tři sloupce:

proměnná význam
symbol Burzovní symbol jednoznačně identifikující společnost.
return_2018 Míra výkonnosti investice v roce 2018.
return_2019 Míra výkonnosti investice v roce 2019.

Kladná hodnota výnosu znamená, že investice vzrostla na hodnotě; záporná hodnota znamená, že ztratila na hodnotě.

Stejně jako u homerunů v baseballu by naivní předpověď mohla být, že výkonnost investice zůstane meziročně stejná – tedy že body leží na přímce „y se rovná x".

sp500_yearly_returns je k dispozici a ggplot2 je načteno.

Pokyny

100 XP
  • Pomocí sp500_yearly_returns vytvoř bodový graf závislosti return_2019 na return_2018.
  • Přidej přímku A-B, obarvenou "green", s velikostí 1.
  • Přidej plynulou trendovou linii vytvořenou metodou lineární regrese bez pásu standardní chyby.
  • Nastav pevné souřadnice tak, aby vzdálenosti podél osy x a osy y vypadaly stejně.