添加目标

使用 add.objective() 函数向投资组合对象添加目标。每个添加的目标都是一个独立对象，并存储在投资组合规范对象的 objectives 槽位中。这样做使目标模块化，您可以轻松添加、删除或修改目标对象。name 参数必须是有效的 R 函数。PerformanceAnalytics 包中提供了若干可用函数，用户自定义函数也可以作为目标函数。add.objective() 的必需参数包括：要添加目标的 portfolio、目标的 type、目标的 name，以及通过 ... 传递给该目标类型构造函数的具名参数。目标函数的参数需作为具名列表传给 arguments。

基础目标类型：

• return：此类目标旨在最大化目标值。
• risk：此类目标旨在最小化目标值。
• risk_budget：此类目标旨在最小化风险集中度，或对超过允许的最小或最大风险百分比贡献的部分进行惩罚。

除上述目标类型外，PortfolioAnalytics 还支持二次效用和权重集中度等目标类型。若您对其他约束类型感兴趣，请查阅相应约束构造函数的帮助文档。帮助文档包含对约束类型的说明及示例代码。