按期再平衡的回测
现在，您将使用上一个练习中创建的投资组合规范，进行按季度再平衡的回测，以评估样本外表现。还需要设置的回测参数包括训练期和滚动窗口。训练期用于设定初始优化所使用的数据点数量。滚动窗口用于设定窗口内使用的周期数。该问题可用二次规划求解器求解，因此我们将使用 "ROI" 作为优化方法。
本练习是课程的一部分
R 中级投资组合分析
练习说明
- 运行按季度再平衡的优化。将训练期和滚动窗口都设置为使用 5 年数据。把结果赋给名为
opt_rebal_base的变量。 - 打印优化结果。
- 绘制权重图表。
- 使用
Return.portfolio计算投资组合收益。将收益赋给名为returns_base的变量。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Run the optimization
opt_rebal_base <- optimize.portfolio.rebalancing(R = ___,
portfolio = ___,
optimize_method = "ROI",
rebalance_on = ___,
training_period = ___,
rolling_window = ___)
# Print the results
# Chart the weights
# Compute the portfolio returns
returns_base <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___)
colnames(returns_base) <- "base"