定义自定义矩函数
在许多带约束的优化问题中，投资组合经理或分析师可能希望采用特定技术来估计矩，和/或进一步扩展 set.portfolio.moments() 的思路。用户自定义的矩函数可以包含任意命名的参数。然而，名为 R（资产收益）和 portfolio（投资组合对象）的参数会被自动检测并高效处理。因此，强烈建议将资产收益对象命名为 R，将投资组合对象命名为 portfolio。
自定义矩函数应返回一个具名列表，其中元素代表各阶矩：
$mu：一阶矩（期望收益向量）$sigma：二阶矩（方差-协方差矩阵）$m3：三阶矩（共同偏度矩阵）$m4：四阶矩（共同峰度矩阵）
在本练习中，您将编写一个自定义矩函数，使用稳健方法估计方差-协方差矩阵。我们将使用 MASS 包中的 cov.rob() 函数。函数签名应包含名为 R（资产收益）与 portfolio（规范对象）的参数。函数应返回一个具名列表。由于您只估计二阶矩，只需返回一个包含单个且命名恰当元素的列表。您可以将这些规则应用到其他模型的自定义矩函数中，例如因子模型、GARCH 模型，或任何在理论上应优于样本估计的模型。
本练习是课程的一部分
R 中级投资组合分析
练习说明
- 定义名为
moments_robust的函数，使用"mcd"方法估计资产收益的方差-协方差矩阵。 - 估计您刚定义的投资组合矩，并将结果赋值给变量
moments。这样做是为了检查您的自定义矩函数是否按预期工作。 - 使用
cov.rob()直接计算方差-协方差矩阵，并检查其是否等于moments$sigma
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Define custom moment function
moments_robust <- function(R, portfolio){
out <- list()
out$___ <- cov.rob(R, method = ___)$cov
out
}
# Estimate the portfolio moments using the function you just defined
moments <- moments_robust(R = ___, portfolio = ___)
# Check the moment estimate
cov.rob(___, method = ___)$cov == moments$___