计算基准收益
在本练习中，您将创建一个基准，用于在后续练习中评估优化模型的表现。等权重基准是一种简单的权重分配方案，用来构建基准投资组合。等权重方法的直觉是：对任一资产都不设偏好。我们设置这个基准是为了回答这样的问题："优化是否能优于用简单权重方案来构建投资组合？"
本练习是课程的一部分
R 中级投资组合分析
练习说明
- 加载
PortfolioAnalytics包。 - 加载 edhec 数据集。
- 将 edhec 数据集赋值给名为
asset_returns的变量。 - 创建一个等权重向量，并赋值给名为
equal_weights的变量。 - 计算
asset_returns的等权重基准（按季度再平衡）。 - 绘制该基准的收益图。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Load the package
# Load the data
# Assign the data to a variable
# Create a vector of equal weights
equal_weights <- rep(1 / ncol(___), ncol(___))
# Compute the benchmark returns
r_benchmark <- Return.portfolio(R = ___, weights = ___, rebalance_on = ___)
colnames(r_benchmark) <- "benchmark"
# Plot the benchmark returns