本章将简要回顾现代投资组合理论，并通过求解若干投资组合优化问题，向您介绍 PortfolioAnalytics 包。

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求解一个简单的投资组合优化问题

可视化结果

现代投资组合理论的目标

风险的定义

投资组合优化的挑战

二次效用

最大化二次效用函数

PortfolioAnalytics 简介

关键设计目标

导论与投资组合理论

本章重点详细介绍使用 PortfolioAnalytics 解决投资组合优化问题的推荐工作流程。您将学习如何创建投资组合规范、添加约束与目标、运行优化，并分析优化输出的结果。

投资组合规范、约束与目标

创建投资组合规范

添加约束

添加目标

运行优化

单期优化

带定期再平衡的优化

全局求解器

分析优化结果

目标度量值

最优权重

投资组合优化工作流程

本章将介绍矩的估计、资产收益分布的特征，以及自定义目标函数。

矩的简介

样本矩估计

高级矩估计

矩估计的方法

自定义矩函数

定义自定义矩函数

使用自定义矩函数进行优化

目标函数

自定义目标函数

使用自定义目标函数进行优化

目标函数与矩估计

在课程最后一章，您将解决一个贴近真实世界的投资组合优化问题：基于不同风格定义，构建对冲基金策略组合。

应用

计算基准收益

定义投资组合优化问题

基准（Benchmark）

优化回测

按期再平衡的回测

优化约束与目标

更优的估计会带来更好的绩效吗？

分析结果并与基准比较

恭喜您！

应用实践

Portfolio specifications object I

Set of random portfolios I

Set of random portfolios II

Portfolio specifications object II

本课程在《R 投资组合分析入门》的基础上，深入探讨投资组合优化流程中的高级概念。分析师或投资组合经理要想做出明智决策，必须全面理解投资组合优化问题的各个方面。在本课程中，您将学习一种量化方法，运用现代投资组合理论的原则来设定投资组合、定义约束与目标、求解问题，并分析结果。课程将使用 R 包 PortfolioAnalytics 来求解具有复杂约束与目标的投资组合优化问题，以贴近真实世界的情境。

Introduction to Portfolio Analysis in R

学习应用现代投资组合理论原则来指定投资组合，定义约束和目标，解决问题并分析结果。

R 中级投资组合分析

提升你的 R 金融技能，回测、分析并优化金融投资组合。

金融基础知识 在 R 中

量化分析师  在 R 中

关键设计目标

R 中级投资组合分析

动手互动练习