分析结果并与基准比较
在本章前面的练习中，我们创建了等权重基准 r_benchmark，并运行了以下优化：
- 使用样本估计最小化组合标准差（收益保存在
returns_base）。 - 使用样本估计并基于风险百分比贡献最小化组合标准差（收益保存在
returns_rb）。 - 使用稳健估计并基于风险百分比贡献最小化组合标准差（收益保存在
returns_rb_robust）。
现在我们希望分析这些优化回测的表现，并与基准进行比较。
本练习是课程的一部分
R 中级投资组合分析
练习说明
- 将基准组合和各项优化的收益合并为一个
xts对象。 - 计算并显示年化收益率。
- 绘制累计收益和回撤图。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Combine the returns
ret <- cbind(___, ___, ___, ___)
# Compute annualized returns
table.AnnualizedReturns(R = ___)
# Chart the performance summary
charts.PerformanceSummary(R = ___)