添加约束

使用 add.constraint() 函数可将约束添加到投资组合规范对象中。每一个添加的约束都是一个独立对象，并存储在投资组合对象的 constraints 槽中。通过这种方式，约束是模块化的，您可以轻松在投资组合对象中添加、移除或修改约束。add.constraint() 的必需参数包括要添加约束的 portfolio、约束的 type，以及通过 ... 传递给该约束类型构造函数的具名参数。

基础约束类型：

• 指定权重之和的约束
  • weight_sum、weight、leverage
  • full_investment 是特殊情形，设置 min_sum = max_sum = 1
  • dollar_neutral 是特殊情形，设置 min_sum = max_sum = 0
• 指定单个资产权重的约束
  • box
  • long_only 是特殊情形，设置 min = 0 且 max = 1
• 按组（行业、区域、资产类别等）指定资产权重之和的约束
  • group
• 指定目标平均收益率的约束
  • return

在本练习中，您将添加几种更常见的约束类型。除了上述基础约束类型，PortfolioAnalytics 还支持持仓上限、换手率、多样化、因子暴露以及杠杆暴露等约束类型。若您对其他约束类型感兴趣，请查看相应约束构造函数的帮助文档。帮助文档包含对约束类型的说明以及示例代码。