取樣頻率常常只有近似值,觀測之間的間隔也不一定是固定單位。例如,根據格里高利曆,一年通常有 365 天。然而,幾乎每 4 年就會有 366 天(閏年)。這是因為地球繞太陽(Sol)公轉一圈的平均時間約為 365.2422 天。
作為簡化假設,我們常會忽略這些小差異,並將取樣頻率與觀測間隔視為固定常數。通常,只要背後的過程變化不算太快,我們的結果對這類近似並不敏感。
以下哪一項的取樣頻率是精確的?
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本章將帶你了解如何在 R 中整理與視覺化時間序列資料。你會學到時間序列分析中廣泛使用的數個簡化假設,以及金融時間序列的常見特性。
當前練習
在本章中,你將進行趨勢觀察,並學習白噪音(WN)模型、隨機漫步(RW)模型,以及平穩程序的定義。
本章將複習相關係數,並用它來比較兩個時間序列;同時也會將其套用於時間序列與其過去值的比較,即自我相關。你將認識自我相關函數(ACF),並練習為時間序列資料估計與視覺化自我相關。
本章將介紹自我迴歸(AR)模型及其若干基本性質。你也會在 R 中練習模擬與估計 AR 模型,並將 AR 模型與隨機漫步(RW)模型進行比較。
本章將介紹簡單移動平均(MA)模型及其若干基本性質。你也會在 R 中練習模擬與估計 MA 模型,並將 MA 模型與自我迴歸(AR)模型進行比較。