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自我相關函式(ACF)

為了更完整評估時間序列與其過去之間的關係,可以在許多不同的落後期(lag)上估計自我相關。我們通常最關注序列與其最近過去的關聯。

acf(..., lag.max = ..., plot = FALSE) 會從 0、1、2、… 一直到 lag.max 指定的數值,估計所有的自我相關。在前一個練習中,你將 lag.max 設為 1,因此聚焦在落後 1 期的自我相關。

在這個練習中,你會進一步探索 acf() 指令的其他用法。時間序列 x 已經為你預先載入,並顯示在右側的圖上。

本練習屬於課程

R 的時間序列分析

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練習說明

  • 使用 acf() 檢視序列 x 從 0 到 10 的自我相關。將 lag.max 設為 10,並將 plot 保持為 FALSE
  • 執行 acf() 的程式碼,從輸出中複製並貼上落後 10 期的自我相關估計值(ACF)。
  • 針對落後 5 期的自我相關估計值(ACF)重複相同動作。

動手互動練習

試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。

# Generate ACF estimates for x up to lag-10
acf(___, lag.max = ___, plot = FALSE)

# Type the ACF estimate at lag-10 


# Type the ACF estimate at lag-5

編輯並執行程式碼