繪製成對資料的圖形
時間序列資料常以時間序列圖呈現。舉例來說，右側圖顯示的是 eu_stocks 資料集的指數值。回顧一下，eu_stocks 包含 1991–1998 年德國（DAX）、瑞士（SMI）、法國（CAC）與英國（FTSE）主要股價指數的每日收盤價。
同時，檢視兩個時間序列之間的雙變量關係也很有幫助。本練習將考察「同時期」的關係，也就是配對發生在同一時間的觀測值，針對指數值本身以及它們的對數報酬。當你將兩個時間序列名稱 a 與 b 傳入 plot(a, b) 時，會得到一張散佈圖。
若要同時對多個資產的所有成對組合繪製散佈圖，可以將 pairs() 套用在資料上以產生散佈圖矩陣。當價格或指數值存在共同的時間趨勢時，通常會改以它們的報酬或對數報酬來比較。
在本練習中，你會把這些技巧應用到 eu_stocks。由於 DAX 與 FTSE 的報酬擁有相似的時間跨度，你可以輕鬆為這兩個指數畫出散佈圖。請注意，常態分配的等機率等高線呈橢圓形，而來自多變量常態分配的成對資料，會形成大致橢圓形的點狀雲。請思考：在進行或未進行對數轉換之前，散佈圖矩陣中的哪些成對組合呈現出這樣的形狀？
本練習屬於課程
R 的時間序列分析
練習說明
- 使用
plot()為DAX與FTSE繪製散佈圖。 - 使用
pairs()為eu_stocks中的四個指數繪製散佈圖矩陣。 - 使用
diff(log(___))從eu_stocks產生logreturns。 - 再呼叫一次
plot()，為logreturns繪製一張簡單的時間序列圖。 - 再呼叫一次
pairs()，為logreturns繪製散佈圖矩陣。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Make a scatterplot of DAX and FTSE
plot(___, ___)
# Make a scatterplot matrix of eu_stocks
pairs(___)
# Convert eu_stocks to log returns
logreturns <-
# Plot logreturns
# Make a scatterplot matrix of logreturns