將指數報酬與基準比較 II
分析你建立的指數表現的下一步，是把它拿來和一個基準比較。
在影片中，我們使用 S&P 500 作為基準。你也可以用道瓊工業指數，它包含 30 檔最大型股票，對於來自三大交易所、涵蓋各產業中最大型股票的比較，也是一個合理的基準。
本練習屬於課程
Manipulating Time Series Data in Python
練習說明
我們已替你匯入 numpy（簡寫為 np）、pandas（簡寫為 pd）、matplotlib.pyplot（簡寫為 plt）。我們也已將你的指數與道瓊工業指數（標準化後）載入到名為 data 的變數中。
- 檢視
data，並印出前五列。 - 定義函式
multi_period_return，輸入為numpy的期間報酬array，回傳該整段期間的總報酬。請套用影片中的公式：對輸入先加上 1，將結果傳給np.prod()，再減去 1，最後乘以 100。 - 以
data建立長度為'360D'的.rolling()視窗，並套用multi_period_return。指定給rolling_return_360。 - 繪製
rolling_return_360，並使用title為'Rolling 360D Return'。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Inspect data
print(____)
print(____)
# Create multi_period_return function here
def multi_period_return(r):
return (____) * 100
# Calculate rolling_return_360
rolling_return_360 = data.pct_change().____
# Plot rolling_return_360 here