比較季 GDP 成長率與股票報酬
現在你已經學會如何降採樣並彙總時間序列,就能把高頻的股價時間序列與低頻的經濟時間序列拿來比較。
先從一個例子開始:把季 GDP 成長率,和(經重採樣的)道瓊工業指數(涵蓋 30 檔大型美股)的季報酬率做比較。
GDP 成長率會在每季一開始公告上一季的數值。為了計算對應的股票報酬,你將把股價指數以別名 'QS' 重採樣為「季初」頻率,並使用 .first() 取該期間的第一筆觀測值來彙總。
本練習屬於課程
Manipulating Time Series Data in Python
練習說明
和往常一樣,我們已經幫你匯入 pandas 為 pd,以及將 matplotlib.pyplot 匯入為 plt。
- 使用
pd.read_csv()匯入'gdp_growth.csv'與'djia.csv'。兩者都以'date'欄為基礎,使用parse_dates與index_col設定DateTimeIndex,分別指定給gdp_growth與djia,接著用.info()檢視。 - 以頻率別名
'QS'對djia進行重採樣,並用.first()彙總,指派給djia_quarterly。 - 對
djia_quarterly套用.pct_change()並以.mul()乘上 100,得到djia_quarterly_return。 - 使用
pd.concat()沿著axis=1串接gdp_growth與djia_quarterly_return,指派給data。使用.columns將欄位重新命名為'gdp'與'djia',然後.plot()繪圖顯示結果。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。
# Import and inspect gdp_growth here
gdp_growth = ____
# Import and inspect djia here
djia = ____
# Calculate djia quarterly returns here
djia_quarterly = ____
djia_quarterly_return = ____
# Concatenate, rename and plot djia_quarterly_return and gdp_growth here
data = ____