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產生 ARMA 資料

在這個練習中,你會產生 100 天的 AR/MA/ARMA 資料。記得在真實情境中,這些資料可能是 Google 股價的變動、紐約市的用電需求,或是流感病例數。

你可以使用工作空間中可用的 arma_generate_sample() 函式,透過不同的 AR 與 MA 係數來產生時間序列。

對於任何 ARMA(p,q) 模型,請記得:

  • ar_coefs 的形式為 [1, -a_1, -a_2, ..., -a_p]
  • ma_coefs 的形式為 [1, m_1, m_2, ..., m_q]

其中 a_i 是落後 i 期的 AR 係數,m_j 是落後 j 期的 MA 係數。

本練習屬於課程

Python 中的 ARIMA 模型

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動手互動練習

試著完成這個範例程式碼,體驗一下這個練習。

# Import data generation function and set random seed
from statsmodels.tsa.arima_process import arma_generate_sample
np.random.seed(1)

# Set coefficients
ar_coefs = [____]
ma_coefs = [____]

# Generate data
y = arma_generate_sample(____, ____, nsample=____, scale=0.5)

plt.plot(y)
plt.ylabel(r'$y_t$')
plt.xlabel(r'$t$')
plt.show()
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