Tỷ suất sinh lợi tích lũy cho $1.000 đầu tư vào Google vs Apple II
Apple vượt trội hơn Google trong toàn bộ giai đoạn, nhưng điều này có thể khác trong các giai đoạn con dài 1 năm, nên việc chuyển đổi giữa hai cổ phiếu có thể còn mang lại kết quả tốt hơn.
Để phân tích điều này, hãy tính tỷ suất sinh lợi tích lũy cho các khoảng thời gian trượt 1 năm, rồi vẽ biểu đồ các tỷ suất để xem khi nào mỗi cổ phiếu vượt trội.
Bài tập này là một phần của khóa học
Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian trong Python
Hướng dẫn bài tập
Chúng ta đã nhập sẵn pandas là pd và matplotlib.pyplot là plt. Chúng ta cũng đã nạp giá đóng cửa GOOG và AAPL từ bài trước vào data.
- Định nghĩa hàm
multi_period_return()trả về tỷ suất sinh lợi tích lũy từ một mảng tỷ suất theo kỳ. - Tính
daily_returnsbằng cách áp dụng.pct_change()lêndata. - Tạo cửa sổ
.rolling()'360D'trêndaily_returns, rồi.apply()hàmmulti_period_returns. Gán kết quả vàorolling_annual_returns. - Vẽ
rolling_annual_returnssau khi nhân nó với 100.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Import numpy
import numpy as np
# Define a multi_period_return function
def multi_period_return(period_returns):
return ____(____)
# Calculate daily returns
daily_returns = ____
# Calculate rolling_annual_returns
rolling_annual_returns = ____
# Plot rolling_annual_returns