1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian trong Python
Connected

Bài tập

So sánh tăng trưởng GDP theo quý và lợi suất cổ phiếu

Với kỹ năng mới để giảm tần suất và tổng hợp chuỗi thời gian, bạn có thể so sánh chuỗi giá cổ phiếu tần suất cao với chuỗi kinh tế vĩ mô tần suất thấp hơn.

Ví dụ đầu tiên, hãy so sánh tốc độ tăng trưởng GDP theo quý với tỷ suất lợi nhuận theo quý của chỉ số Dow Jones Industrial (đã resample) gồm 30 cổ phiếu lớn của Mỹ.

Tăng trưởng GDP được công bố vào đầu mỗi quý cho quý trước đó. Để tính lợi suất cổ phiếu tương ứng, bạn sẽ resample chỉ số cổ phiếu về tần suất đầu quý bằng bí danh 'QS', và tổng hợp bằng các quan sát .first().

Hướng dẫn

100 XP

Như thường lệ, chúng tôi đã nhập pandas là pd và matplotlib.pyplot là plt cho bạn.

  • Dùng pd.read_csv() để nhập 'gdp_growth.csv' và 'djia.csv'; với cả hai, thiết lập DateTimeIndex dựa trên cột 'date' bằng parse_dates và index_col, rồi gán kết quả lần lượt cho gdp_growth và djia, sau đó kiểm tra bằng .info().
  • Resample djia với tần suất 'QS', tổng hợp bằng .first(), và gán cho djia_quarterly.
  • Áp dụng .pct_change() cho djia_quarterly và .mul() với 100 để thu được djia_quarterly_return.
  • Dùng pd.concat() để nối gdp_growth và djia_quarterly_return theo axis=1, và gán cho data. Đổi tên các cột bằng .columns với nhãn mới 'gdp' và 'djia', rồi .plot() kết quả.