Trực quan hóa tương quan giữa các cổ phiếu trong chỉ số của bạn
Để hiểu rõ hơn về đặc điểm của các cổ phiếu thành phần trong chỉ số của bạn, bạn có thể tính tương quan lợi nhuận.
Hãy dùng giá cổ phiếu hằng ngày của các công ty trong chỉ số và hiển thị một heatmap của tương quan lợi nhuận hằng ngày!
Bài tập này là một phần của khóa học
Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian trong Python
Hướng dẫn bài tập
Chúng tôi đã nhập pandas là pd, matplotlib.pyplot là plt, và seaborn là sns. Chuỗi giá lịch sử của các cổ phiếu thành phần trong chỉ số đã được nạp vào biến stock_prices.
- Kiểm tra
stock_pricesbằng.info(). - Tính lợi nhuận hằng ngày cho
stock_pricesvà gán kết quả vàoreturns. - Tính tương quan theo cặp cho
returns, gán vàocorrelationsvà in kết quả. - Vẽ một heatmap có chú thích bằng
seaborncho tương quan lợi nhuận hằng ngày với tiêu đề'Daily Return Correlations'.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Inspect stock_prices here
print(____)
# Calculate the daily returns
returns = ____
# Calculate and print the pairwise correlations
correlations = ____
print(____)
# Plot a heatmap of daily return correlations