Bước ngẫu nhiên II
Trong video trước, bạn đã thấy cách tạo một bước ngẫu nhiên của lợi nhuận bằng cách lấy mẫu từ chính các lợi nhuận thực tế, và cách dùng mẫu ngẫu nhiên này để tạo ra một quỹ đạo giá cổ phiếu ngẫu nhiên.
Trong bài tập này, bạn sẽ xây dựng một bước ngẫu nhiên dựa trên chuỗi lợi nhuận lịch sử của cổ phiếu Facebook từ khi IPO đến hết ngày 31/05/2017. Sau đó ở bài tiếp theo bạn sẽ mô phỏng một quỹ đạo giá ngẫu nhiên thay thế.
Bài tập này là một phần của khóa học
Xử lý dữ liệu chuỗi thời gian trong Python
Hướng dẫn bài tập
Chúng tôi đã import sẵn pandas là pd, choice và seed từ numpy.random, seaborn là sns, và matplotlib.pyplot là plt. Chúng tôi cũng đã import chuỗi giá cổ phiếu FB kể từ khi IPO vào tháng 5/2012 vào biến fb. Hãy xem nhanh bằng .head().
- Đặt seed bằng 42.
- Áp dụng
.pct_change()để tạo lợi nhuận hằng ngày của Facebook, loại bỏ giá trị thiếu và gán chodaily_returns. - Tạo biến
n_obschứa.count()củadaily_returnscủa Facebook. - Dùng
choice()để chọn ngẫu nhiênn_obsmẫu từdaily_returns, và gán chorandom_walk. - Chuyển
random_walkthànhpd.Seriesvà gán ngược trở lại cho chính nó. - Dùng
sns.distplot()để vẽ phân phối củarandom_walk.
Bài tập tương tác thực hành trực tiếp
Hãy thử làm bài tập này bằng cách hoàn thành đoạn mã mẫu này.
# Set seed here
# Calculate daily_returns here
daily_returns = ____
# Get n_obs
n_obs = ____
# Create random_walk
random_walk = ____
# Convert random_walk to pd.series
random_walk = ____
# Plot random_walk distribution