1. Học hỏi
    2. /
  2. Khoa Học
    3. /
  3. Định giá cổ phiếu bằng R
Connected

Bài tập

Ước tính Beta

Giờ bạn đã tính được lợi nhuận theo tháng, bạn có thể ước tính beta cho Mylan bằng phân tích hồi quy. Đối tượng dữ liệu rets bạn đã tính trước đó đang được lưu trong bộ nhớ.

Khi bạn hồi quy lợi nhuận của công ty (mã: MYL) theo lợi nhuận của chỉ số thị trường (mã: SPY), beta chính là hệ số thu được của biến lợi nhuận chỉ số thị trường trong mô hình hồi quy đó. Trong bài này, chúng ta sẽ thực hiện hồi quy myl theo spy bằng hàm lm() rồi trích xuất beta từ phần tóm tắt hồi quy.

Lưu ý: Để trích xuất beta, hãy nhớ đó là phần tử thứ hai trong ma trận hệ số (tức là coeff[2]).

Hướng dẫn

100 XP
  • Chạy hồi quy lợi nhuận của MYL theo lợi nhuận của SPY.
  • Trích xuất beta từ mô hình hồi quy và lưu vào biến beta.