Побудуйте різницю в результативності відносно базового індексу

У відео ви дізналися, як обчислити та побудувати графік різниці в результативності акції у відсоткових пунктах відносно базового індексу.

Порівняймо результативність Microsoft (MSFT) та Apple (AAPL) зі S&P 500 за останні 10 років.

Ця вправа є частиною курсу

Опрацювання часових рядів у Python

Переглянути курс

Інструкції до вправи

Ми вже імпортували pandas як pd і matplotlib.pyplot як plt.

Створіть список tickers, що містить два біржові тікери.
Використайте pd.read_csv() для імпорту 'msft_aapl.csv' і 'sp500.csv', створивши для кожного DatetimeIndex зі стовпця 'date' за допомогою параметрів parse_dates і index_col, та присвойте результати змінним stocks і sp500 відповідно.
Використайте pd.concat() щоб об'єднати stocks і sp500 уздовж axis=1, застосуйте .dropna() щоб вилучити всі пропущені значення, і присвойте результат змінній data.
Нормалізуйте data, поділивши на першу ціну, помножте на 100 і присвойте результат змінній normalized.
Виберіть tickers із normalized та відніміть normalized['SP500'], вказавши ключове слово axis=0 для узгодження індексів, після чого побудуйте графік результату.

Інтерактивна практична вправа

Спробуйте виконати цю вправу, доповнивши цей зразок коду.

# Create tickers
tickers = ____

# Import stock data here
stocks = ____

# Import index here
sp500 = ____

# Concatenate stocks and index here
data = ____

# Normalize data
normalized = ____

# Subtract the normalized index from the normalized stock prices, and plot the result

Редагувати та запускати код