Beta'nın Tahmini
Aylık getirileri hesapladığına göre, artık regresyon analiziyle Mylan için betayı tahmin edebilirsin. Daha önce hesapladığın rets veri nesnesi bellekte kayıtlı.
Şirket getirisini (sembol: MYL) piyasa endeksi getirisine (sembol: SPY) karşı regresyonladığında, regresyonda piyasa endeksi getirisinin katsayısı beta olur. Bu egzersizde lm() fonksiyonunu kullanarak myl'ı spy üzerinde regresyonlamak ve ardından regresyon özetinden betayı çıkarmak istiyoruz.
Not: Betayı çıkarmak için, katsayı matrisinin ikinci elemanı olduğunu hatırla (yani coeff[2]).
Bu egzersiz, kursun bir parçasıdır
R ile Hisse Değerleme
Egzersiz talimatları
- MYL getirisinin SPY getirisine regresyonunu çalıştır.
- Regresyondan betayı çıkar ve
betadeğişkeninde sakla.
Uygulamalı etkileşimli egzersiz
Bu egzersizi bu örnek kodu tamamlayarak deneyin.
# Run regression
reg <- ___
# Save beta
beta <- ___
beta