İki tahvilin sürelerini doğrudan karşılaştırma
Bir faktörün süredeki etkisini hızlıca kontrol etmenin bir yolu, bu faktörü artırdığın iki farklı tahvilin süresini bulup, tahvilin süresi üzerinde nasıl bir etkisi olduğuna bakmaktır.
Bu egzersizde, her ikisi de yıllık %3 kupon ödeyen, nominal değeri 100 USD olan ve vade sonuna getirisi %5 olan 10 yıllık ve 20 yıllık tahvillerin sürelerini hesaplayacaksın.
numpy_financial senin için npf olarak içe aktarılmış durumda.
Bu egzersiz
Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi
kursunun bir parçasıdırUygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)