In this chapter, you’ll cover simple and compound interest, compounding frequencies, future value as well as commonly used financial functions in the NumPy-financial package.

Simple interest & compound interest

Calculating simple interest

Calculating compound interest

Future value & compounding frequencies

Calculating future value

Calculating compounding frequencies

More financial functions

Calculating the number of periods

Calculating the payment amount

Calculating the required interest rate

Solving real-world problems

Time Value of Money

Let’s get fiscal. You’ll discover how to find the price of both zero-coupon and coupon-paying bonds, as well as examining the relationship between bond prices and bond yields.

Bugünkü değer ve sıfır kuponlu tahviller

Bugünkü değeri hesaplama

Sıfır kuponlu tahvillerin fiyatlanması

Kupon ödeyen tahviller

Tahvil getirilerinin fiyata etkisi

Kuponların fiyata etkisi

Tahvil fiyatları ve tahvil getirileri

Seçenekler

İskonto

Nominal değer

Prim

İskonto vs. nominal değer vs. prim

Tahvil fiyatlarını getirilere karşı çizmek

Tahvil getirilerini hesaplama

Sıfır kuponlu tahvil getirilerini karşılaştırma

Kuponlu tahvil getirilerini karşılaştırma

Bond Prices & Yields

Now it’s time for you to explore interest rate risk via the concept of duration, the factors affecting duration, and how to use duration to predict the price changes of a bond or hedge bond portfolios.

Duration

Interest rate sensitivity of two bonds

Zero coupon and coupon bond duration

Factors affecting duration

The bond with the highest duration

Comparing the duration of two bonds directly

Using the steepness of the price/yield line

Plotting duration vs. the factor

Dollar duration & bond price prediction

Percent duration and dollar duration

Creating a duration neutral portfolio

Predicting price impacts from duration

In the final chapter, you’ll be introduced to convexity. You’ll see how it helps address the weaknesses inherent in duration, examine the factors affecting convexity, and use both duration and convexity together to better predict bond prices.

Convexity

Predicted vs. actual prices I

Predicted vs. actual prices II

Finding the convexity of a bond

Factors affecting convexity

The bond with the highest convexity

Comparing the convexity of two bonds directly

Using the curvature of the price/yield line

Plotting convexity vs. the factor

Dollar convexity and bond price prediction

Dollar convexity

Convexity adjustment

Combining duration and convexity

Congratulations!

Dünya tahvil piyasasının değeri yaklaşık 120 trilyon dolardır; hem hükümetlerin hem de işletmelerin sermaye toplamasında kilit rol oynar ve çoğu yatırım portföyünün vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu kursta, finans, sigorta ve muhasebe sektörlerinde çalışmak için gereken, piyasaları anlama ve analiz etmeyi de içeren temel becerileri kazanacaksın. Uygulamalı etkinliklerle, tahvillerin nasıl çalıştığını, nasıl fiyatlandığını ve numpy ile numpy-financial paketlerini kullanarak bazı risklerinin nasıl değerlendirileceğini keşfedeceksin.

Introduction to Functions in Python

Numpy ve numpy-financial paketleriyle tahvillerin nasıl çalıştığını, fiyatlandığını ve risklerini öğrenin.

Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi

Tahvillerin nasıl çalıştığını ve fiyatlandırılmasını öğrenin ve numpy ve numpy-financial paketlerini kullanarak bazı risklerini değerlendirin.

5 yıllık tahvil, kuponu %2 ve getirisi %4

2 yıllık tahvil, kuponu %6 ve getirisi %6

20 yıllık tahvil, kuponu %5 ve getirisi %3

İskonto vs. nominal değer vs. prim

Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi

Uygulamalı interaktif egzersiz