Konveksite düzeltmesi
Bir tahvilin konveksite düzeltmesini bulmak, tahvil fiyatlarındaki değişimleri tahmin etmek için duration ve konveksiteyi birlikte kullanmanın bir sonraki adımıdır. Bu egzersizde, %5 getiriye ve 100 USD nominal değere sahip 10 yıllık kuponsuz bir tahvilin konveksite düzeltmesini hesaplayacaksın.
Konveksite düzeltmesinin formülünü hatırla:
\( Convexity \ Adjustment = 0.5 \times \ Dollar \ Convexity \times 100^2 \times (\Delta y)^2\)
numpy_financial senin için npf olarak içe aktarılmıştır.
Bu egzersiz
Python ile Tahvil Değerleme ve Analizi
kursunun bir parçasıdırEgzersiz talimatları
- 10 yıllık bir kuponsuz tahvil için konveksite düzeltmesini bul ve sonucu yazdır.
Uygulamalı interaktif egzersiz
Bu örnek kodu tamamlayarak bu egzersizi bitirin.
# Find price of 10 year zero coupon bond with a 5% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity and dollar convexity of the bond
convexity = ____
dollar_convexity = ____
# Find the convexity adjustment and print the result
convexity_adjustment = ____
print("Convexity adjustment: ", ____)